חיפוש
מאמן אישי מנהל תיקים 0508356529

www.gogoborsa.co.il



                       השימוש במדדים טכניים

הבנה טובה בעקרונות הבסיסיים של הניתוח הטכני יכולה לשפר במידה רבה את מיומנויות המסחר שלכם.

בשימוש בניתוח טכני, המחיר הוא הכלי הבסיסי. במילים פשוטות, "הכל כבר כלול בשער." אולם, ניתוח טכני טומן בחובו מעט יותר ממבט פשוט בטבלאות המחירים בתקווה לאתר את "דרך המלך" ליום של רווחים עצומים. יחד עם שיטות שונות להצבת תנועות המחיר בתרשימים תוך שימוש בעמודות, פמוטים, וסימוני X ו-O על פני תרשימי נקודות ומספרים, טכנאי שוק משתמשים גם במחקרים טכניים רבים המסייעים להם לבחון את הנתונים יותר לעומק. בשימוש במחקרים הללו ביחד עם תרשימי המחירים שלהם, יכולים הסוחרים לבסס בצורה טובה יותר את ההחלטה שלהם למכור, לקנות או להישאר בשוליים מאשר אם היו מסתמכים אך ורק על בחינה של תרשימי המחירים.

להלן התיאורים של מספר מבחנים נפוצים ובדוקים הנמצאים בארגזי הכלים של הטכנאים:

ממוצעים נעים

אחד המדדים הבסיסיים והנפוצים ביותר בארגזי הכלים של אנליסטים טכניים. ממוצעים נעים מסייעים לסוחרים לאמת מגמות קיימות, לזהות מגמות חדשות ולצפות במגמות ארוכות מדי העומדות בפני היפוך. ממוצעים נעים הם קווים המונחים על פני תרשימים והמצביעים על מגמות ארוכות טווח תוך יישור תנודות קצרות טווח. חשוב מאד לשלוט במידע הזה, בדומה לתנודות מטבע בכל הקשור לנדל"ן. כמו שסוכן נדל"ן משקיע בלימודי נדל"ן, כך גם הברוקרים צריכים להשקיע בלימודי פורקס.

קיימים שלושה סוגים בסיסיים של ממוצעים נעים:
•  פשוטים
•  משוקללים
•  מעריכיים

ממוצע נע פשוט
מקנה משקל שווה לכל נקודת מחיר מעל לכל נקודת מחיר בפרק הזמן המוגדר. המשתמש קובע אם נעשה שימוש בגבוה, נמוך או קרוב, מחברים את נקודות המחיר הללו ומחלקים אותן למציאת הממוצע. נקודת המחיר הממוצע מחוברת לסדרה הקיימת ונוצרת שורה. עם התוספת של כל נקודת מחיר חדשה, סדרת המדגם מפסיקה להשתמש בנקודה הישנה ביותר. הממוצע הנע הפשוט הוא ככל הנראה הממוצע הנע הנפוץ ביותר.

ממוצע נע משוקלל
שם דגש רב יותר על נתונים עדכניים בפורקס . ממוצע נע משוקלל מכפיל כל נקודת מחיר בגורם שקלול המשתנה מדי יום. מחברים את המספרים הללו ומחלקים אום בסכום גורמי השקלול. ממוצע נע משוקלל מאפשר למשתמש ליישר עקומה באופן יעיל תוך הגברת הרגישות של הממוצע לשינויים במחיר.

ממוצע נע מעריכי
הוא שיטה נוספת ל"שקלול" הנתונים העדכניים יותר. ממוצע נע מעריכי מכפיל אחוז מהמחיר העדכני ביותר במחיר הממוצע של התקופה הקודמת. הגדרת הממוצע הנע האופטימאלי לכל צמד מטבעות כרוך ב"התאמת עקומות". התאמת עקומות היא התהליך של בחירת מספר התקופות הנכון והסוג המתאים של ממוצע נע על מנת להגיע לתוצאות אותם מנסה המשתמש להשיג. באמצעות ניסוי וטעייה, הטכנאים עובדים עם פרקי הזמן על מנת להתאים לנתוני המחירים.

היות והממוצע הנע כל הזמן משתמש בהתאם לנתוני השוק האחרונים, סוחרים שונים ישתמשו במסגרות זמן "מוגדרות" שונות לפני שהם מציגים סדרה של ממוצעים נעים שהם אופטימאליים למטבע מסוים.

לדוגמה, סוחר עשוי ליצור ממוצע נע של 5 ימים, 15 יום ו-30 יום למטבע מסוים ולהציב אותם בתרשים המחירים שלו. ייתכן שיתחיל להשתמש בממוצעים נעים פשוטים ויסיים בשימוש בממוצעים נעים משוקללים. ביצירת הממוצעים הנעים הללו, על הסוחרים להגדיר את נתוני המחיר המדויקים אשר ישמשו אותם בבחינה זו; כלומר מחירי סגירה מול מחירי פתיחה מול גבוה/נמוך/קרוב וכולי. לאחר מכן, נוצרת סדרה של קווים המשקפת את הממוצע הנע של המטבע ל-5 ימים, 15 יום ו-30 יום.

כאשר הנתונים מונחים על פני תרשים מחירים, יכולים הסוחרים לקבוע עד כמה פרקי הזמן שבחרו מצליחים לעקוב אחר המגמה הנבחרת. אם, למשל, השוק מציג מגמת עלייה, הייתם מצפים כי הממוצע הנע ל-30 יום יבוא לידי ביטוי כקו מגמה מאוד מדויק, תוך הצגת קו תמיכה בעת עליית המחירים. אם נראה כי, מדי פעם, המחירים קרובים מדי מתחת לממוצע הנע של 30 יום, מבלי להוביל לעצירה במגמת העלייה, הסוחר פשוט יתאים את פרק הזמן לממוצע נע של, נאמר, 45 או 60 יום על מנת למקסם את הממוצע. בדרך זו, יהווה הממוצע הנע קו מגמה.

לאחר קביעת הממוצע האופטימאלי למטבע, ניתן להשתמש בקו מחירים ממוצע זו על מנת לתמוך בשמירה על פוזיציה ארוכה או להתנגד בשמירה על פוזיציה קצרה. ניתן להשתמש בסטיות של הקו הזה גם כאיתות כי המטבע נמצא בתהליך של היפוך ובמקרה זו ירצה הסוחר להקטין פוזיציה קיימת או להציג רמות כניסה עבור פוזיציה חדשה. למשל, אם אתם מגלים כי ממוצע נע של 30 יום הוכיח את עצמו כקו תמיכה הולם לשער USD-JPY הנסחר בשוק במגמת עלייה, הרי שסגירת השוק מתחת לקו זה של ממוצע נע ל-30 יום יכולה להוות איתות כי המגמה הזו עומדת בפני מיצוי. אולם, חשוב להמתין לאישור של המגמות הללו. דרך אחת לעשות זאת היא לחכות לסגירה נוספת מתחת לקו זה. בסגירה השנייה מתחת לממוצע, עליכם להתחיל לצמצם את הפוזיציה שלכם. אישור נוסף כרוך בשימוש בממוצעים נעים אחרים בטווחי זמן קצרים יותר.

בעוד ממוצע נע בעל טווח ארוך יותר עשוי לסייע בהגדרה ובתמיכה במגמה מסוימת, ממוצעים נעים בטווחים קצרים יותר יכולים לספק איתותים מקדימים על פיהם מגמה מסתיימת, לפני שהמחירים נופלים אל מתחת לקו הממוצע הנע לכם לטווח הארוך יותר. מסיבה זו, רוב הסוחרים יציבו מספר ממוצעים נעים על פני אותו תרשים. בשוק המצוי במגמת עלייה, ממוצע נע בעל טווח קצר עשוי לאותת על היפוך בשוק על ידי צמצום ודילוג על פני הממוצע הנע בטווח הארוך יותר. לדוגמה, אם אתם משתמשים בממוצע נע של 15 ו-45 יום בשוק המצוי במגמת עלייה, והממוצע הנע ל-15 יום פונה כלפי מטה ומדלג על פני הממוצע הנע ל-45 ימים, עלול הדבר להוות איתות לכך שמגמת העלייה מסתיימת וכי כנראה הגיע הזמן להתחיל לצמצם את הפוזיציה שלכם.

סטוכסטיקה

מחקרים סטוכסטיים מהווים כלי שימושי נוסף למעקב אחר העמידות הצפויה של מגמה. הם מספקים לסוחרים מידע בנוגע למחיר הסגירה בתקופת המסחר הנוכחית ביחס לביצועים הקודמים של הכלי הפיננסי הנתון לניתוח.

סטוכסטיקות נמדדות ומיוצגות על ידי שני קווים שונים, %K ו-%D, אשר ממופים על פני סולם הנע בין 0-100. איתותים מעל ל-80 מייצגים תנועה חזקה כלפי מעלה, בעוד איתותי רמה נמוכים מ-20 מייצגים תנועות חזקות כלפי מטה. החישובים המתמטיים שבבסיס המחקרים אינם חשובים כמו הבנת הסטוכסטיקה ומה היא אומרת לכם. קו %K הוא המדד המהיר והרגיש יותר בעוד קו %D דורש זמן רב יותר כדי להשתנות. כאשר קו %K חוצה את קו %D, עשוי הדבר להצביע על כך שהשוק עומד בפני היפוך מגמה. מחקרים סטוכסטיים אינם יעילים בשווקים הפכפכים וצדיים. לעיתים, כאשר המחירים משתנים בטווח צר, ייתכן וקווי %K ו-%D חוצים האחד את השני פעמים רבות והם לא יחשפו יותר מאשר את העובדה כי השוק נע הצידה.

הסטוכסטיקה היא הכי שימושית במדידת העוצמה של מגמה וכתחזית להיפוך מחירים מתקרב. כאשר המחירים מגיעים לשיאים או רמות שפל חדשות, וסטוכסטיקה שלכם נוהגת באותו האופן, תוכלו להיות די בטוחים כי המגמה הזו תימשך. מאידך, סוחרים רבים מגלים כי הזדמנויות המסחר הטובות ביותר מתעוררות כאשר מדד הסטוכסטיקה שלהם משתטח או נע לכיוון ההפוך במחירים. כאשר מתרחשות הסטיות הללו, הגיע הזמן לרשום רווחים ו/או להקים פוזיציה בכיוון ההפוך למגמה הקודמת.

כמו בכל מקרה של שימוש בכלי טכני, אל תפעלו בתגובה לסימן הראשון שמופיע בפניכם. חכו לתנועת מסחר אחת או שתיים על מנת לאשש את משמעות המחקר לפני שתתחייבו בפוזיציה.

ניתן ללמוד עוד על המחקר כאן: http://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_oscillator

מדד חוזק יחסי (RSI)

RSI מודד את המומנטום שבתנועות המחירים. גם הוא מוצב על פני סולם של 1-100. סוחרים יתייחסו לערכי RSI גבוהים מ-80 כאל סימן לכך שהשוק רווי ברכישות או חשוף לירידה ולערכים נמוכים מ-20 כסימן לכך שהשוק מוכן לעלות.

ההיגיון, אם כן, מרמז כי המחירים אינם יכולים לעלות או לרדת לעד וכי השימוש ב-RSI כמדד מאפשר קביעה, ברמה סבירה של וודאות, של המועד שבו תתרחש ירידה. אולם, עליכם להיזהר מאוד ממסחר על פי מדדי RSI בלבד. במקרים רבים, ה-RSI יכול להישאר ברמות גבוהות או נמוכות מאוד למשך זמן רב מבלי שהמחירים ישנו את מגמתם. ה-RSI פשוט אומר לכם כי שוק הוא די חזק או די חלש וכי הוא אינו מראה סימנים של שינוי מגמה.

סוחרים יכולים להגדיר את מידת הרגישות של השוק לזמן ולהתאים את ה-RSI לפי סגנון המסחר שלהם. למשל, RSI ל-5 ימים יהיה מאוד רגיש ויתן איתותים רבים, לא כולם ברי קיימא, לעומת RSI ל-21 ימים, אשר יהיה פחות הפכפך. כמו במדדים אחרים, נסו להגדיר מגוון פרקי זמן למטבע בו אתם סוחרים, בהתבסס על סגנון המסחר שלכם. סוחרי פוזיציות הבוחנים את הטווח הארוך יותר, יגלו כי פרקי זמן קצרים יותר ך-RSI (או לכל מדד אחר) יציגו איתותים רבים מדי ויובילו למסחר עודף. מצד שני, פרקי זמן קצרים יותר יהיו אידיאליים לסוחרי יום המעוניינים בניצול יותר תנודות מחיר בטווח הקצר יותר.

כמו בסטוכסטיקה, חפשו את ההפרשים בין המחירים ל-RSI. אם מדד ה-RSI שלכם עולה בשוק דועך או יורד במהלך שורי, ייתכן והדבר מצביע על כך שהיפוך המגמה הוא בדיוק מעבר לפינה. חכו לאישור בטרם תגיבו לאיתותים השונים של מדדי RSI.

רצועות בולינגר

רצועות בולינגר הן תנודות הפכפכות המשמשות לזיהוי שיאים או נקודות שפל ביחס למחיר. רצועות בולינגר מגדירות פרמטרים למסחר, או רצועות, בהתבסס על הממוצע הנע של כלי מסויים ומספר קבוע של סטיות תקן של הממוצע הנע.

לדוגמה, סוחרים עשויים להחליט להשתמש בממוצע נע ל-10 ימים ושתי סטיות תקן על מנת להגדיר רצועות בולינגר למטבע נתון. לאחר מכן, יופיע תרשים עם עמודות מחיר עם קו גבול עליון המבוסס על רמות מחירים גבוהות בשתי סטיות תקן מהממוצע הנע ל-10 ימים וייתמך על ידי קו גבול תחתון המבוסס רמות מחירים נמוכות בשתי סטיות תקן מהממוצע הנע ל-10 ימים. בין שני קווי הגבול הללו, יופיע קו נוסף די קרוב לשטח המרכזי במקרה זה, הממוצע הנע ל-10 ימים. ניתן לשנות את הממוצע הנע ואת מספר סטיות התקן על מנת שיתאימו למטבע מסויים.

ג'ון בולינגר, ממציא רצועות בולינגר, ממליץ על השימוש בממוצע נע פשוט ל-20 יום ושתי סטיות תקן. היות וסטיית תקן היא מדד של תנודתיות, רצועות בולינגר הן מדדים דינאמיים המתאימים את עצמם (מתרחבים ומתכווצים) בהתאם לרמות התנודתיות הקיימות בשוק הנסקר. כאשר המחירים מגיעים לגבולות העליונים או התחתונים של סדרת רצועות בולינגר נתונה, אין הכרח כי הדבר מצביע על היפוך מתקרב במגמה. המשמעות היא רק שהמחירים הגיעו לרמות הגבוהות של הפרמטרים המוגדרים. לכן כדאי לסוחרים לעשות שימוש במדד נוסף ביחד עם רצועות בולינגר אשר יסייע בידם לקבוע את עוצמת המגמה.

MACD - התכנסות והסתעפות ממוצעים נעים

MACD הוא שיטה מפורטת יותר לשימוש בממוצעים נעים על מנת לאתר איתותי מחיר מתוך תרשימי מסחר. MACD, אשר פותח על ידי ג'רלד אפל, מציג את ההפרש בין ממוצע נע מעריכי ל-26 יום ובין ממוצע נע מעריכים ל-12 ימים. ממוצע נע ל-9 ימים משמש בדרך כלל כעקומת הייחוס, כלומר, כאשר MACD יורד אל מתחת לעקומה זו, זהו איתות דובי וכאשר הוא עולה אל מעבר לעקומה זו, הרי שזהו איתות שורי.

כמו במדדים האחרים, יבחנו הסוחרים את ה-MACD לאיתור סימנים או הסתעפויות מוקדמות בין מחירי השוק לבין מדד טכני מסויים. אם ה-MACD פונה לכיוון חיובי ומשיג נקודות שפל גבוהות יותר בזמן שהמחירים עדיין נמוכים, ייתכן שזהו איתות חזק לרכישה. לעומת זאת, אם ה-MACD מגיע לשיאים נמוכים יותר בעוד המחירים מגיעים לשיאים חדשים, ייתכן שזוהי הסתעפות דובית חזקה ואיתות למכירה.

שיחזור פיבונאצ'י

רמות של שחזורי פיבונאצ'י הן סדרות של מספרים אשר התגלו על ידי המתימטיקאי הנודע, ליאונרדו דה פיזה, במהלך המאה ה-12. המספרים הללו מציגים מחזורים הקיימים בטבע, ובעת יישומם למדדים טכניים ניתן להשתמש בהם על מנת לזהות נסיגות בשוקי המטבע.

שחזורי פיבונאצ'י כרוכים בחיזוי שינויים במגמות ככל שהמחירים מתקרבים לעקומות אשר נוצרו על ידי סדרות פיבונאצ'י. לאחר תנודת מחירים משמעותית (כלפי מעלה או מטה), המחירים עשויים לשחזר במידה משמעותית (אם לא לגמרי) את התנועה המקורית. בעת שיחזור המחירים, רמות תמיכה והתנגדות באות לידי ביטוי ברמות שיחזור פיבונאצ'י או לידן.

בשוקי המטבע, סדרת היחסים המקובל היא 23.6%, 38.2%, 50% ו-61.8%. ניתן להציג את רמות השחזור של פיבונאצ'י על ידי חיבור עקומת מגמה מנקודת שיא נתפסת לנקודת שפל נתפסת. בחישוב ההפרש שבין נקודת השיא לנקודת השפל, יכולים המשתמשים ליישם את אחוזי היחסים על מנת לממש את הנסיגות הרצויות.

השימוש במדדים לזיהוי מגמה

כל העת אנו שומעים "המגמה הרווחת היא", או "יוסי, תקנה נגד המגמה - גם וורן באפט וקרנות גידור עושות את זה!" מה זו מגמה? איך אפשר להשתמש במדדים השונים לאיתור מגמה? (טרנד - Trend בלעז) הפתגם "The Trend is Your Friend" הוא פתגם שחוק שהרבה ברוקרים אכלו חצץ בגללו, כי איתרו את המגמה ממש בסוף העקומה ונפלו יחד איתה וכספם שלהם או של הלקוחות.

על מנת להימנע מהתרחשות נפוצה זו, אנו נסקור שימוש במספר כלים טכניים על מנת לזהות אם קיימת מגמה או לא ואז נשתמש במדדים נוספים כדי לסייע למקסם את רווחי המסחר. הגדרת אסטרטגיה לזיהוי מגמת היא פעולה חיונית להצלחה בעסקה כלשהי בכל שוק שהוא, אולם במיוחד במקרה של שווקי פורקס. למטבעות יש נטייה גבוהה יותר לנוע במגמות בשל מרכיבי המאקרו ארוכי הטווח בכלכלה אשר מניעים את שערי החליפין, כגון מחזוריות שערי הריבית או חוסר איזון במסחר העולמי, וכן יציבות כלכלית של מדינה, דירוג אשראי, חוב לאומי, תל"ג ועוד. מטבעות חשופים גם למגמות יומיות, קצרות טווח, בשל תרשימי הון בין לאומיים המגיבים במשותף לחדשות כלכליות ופוליטיות, כגון אסונות טבע, משברים וטרור עולמי.

זיהוי המגמה

במובן הבסיסי והשטחי ביותר שלה, המגמה היא פשוט תנועת שוק מתמשכת לכיוון כללי אחד, כלפי מעלה או מטה. דוגמא למגמה, היא ערב השקת הטלפון הסלולארי iPhone, של חברת אפל Apple, בו סוחרים רבים קנו את מניית Apple בעקבות המגמה שהראתה עלייה עקבית במחירי המניה ותחזית אופטימית מאד לגבי מכירות הטלפון ערב השקתו. אולם מנקודת מבטם של סוחרי הפורקס, ההגדרה הפשוטה הזו היא כל כך רחבה, עד שהיא בעצם חסרת משמעות. הגדרה רלוונטית יותר למגמה היא תגובת המחירים הצפויה ברמות תמיכה/התנגדות המשתנות על פני זמן. למשל, במגמת עלייה, המאפיין העיקרי הוא שהמחירים משנים כיוון כאשר הם מתקרבים לרמות התמיכה, ובסופו של דבר מגיעים לשיאים חדשים. במגמת ירידה, ההיפך הוא הנכון - עליות מחירים ישנו כיוון כאשר הן מגיעות לרמות ההתנגדות והמחירים יגיעו לנקודות שפל חדשות. הגדרה זו חושפת את הכלי הראשון שישמש לזיהוי קיומה של מגמה - ניתוח קו המגמה לצורך הגדרת רמות תמיכה והתנגדות.

ניתוח קו המגמה זוכה לעיתים להערכה מופרזת משום שהוא נתפס כבעל אופי סובייקטיבי ורטרוספקטיבי. בעוד שני בסיסי הביקורת הם נכונים, הם אינם מתייחסים למציאות שבה קווי המגמה מסייעים במיקוד תשומת הלב על דפוס המחירים הקיים, תוך סינון הרעש מתוך השוק. מסיבה זו, כדאי שניתוח קו המגמה יהווה את הצעד הראשון בזיהוי קיומה של מגמה. אם ניתוח קו המגמה אינו חושף מגמה ברורה, הסיבה היא שכנראה אין כזו.

הכי מושכל להתחיל בניתוח קו המגמה בהתייחס לפרקי זמן ארוכים יותר (תרשימים יומיים או שבועיים) ולאחר מכן ליישם אותו לפרקי זמן קצרים יותר (כל שעה או 4 שעות), כאשר ניתן לזהות רמות תמיכה והתנגדות בעלות טווח קצר יותר. גישה זו מחזיקה ביתרון של שימת דגש, תחילה על רמות התמיכה/התנגדות המשמעותיים ביותר ולאחר מכן על הרמות החשובות פחות. פעולה זו מצמצמת את הסיכוי להתבססות הזדמנות קצרת טווח בקו המגמה כאשר רמה ארוכת טווח עומדת להופיע.

כך למעשה, אנו בונים את נקודות האיזון (תמיכה והתנגדות) לקורת הגרף ולומדים אם ישנו "גל" חיובי או שלילי בקונטקסט כלשהו אותו בדקנו (כמו הדינר הירדני למשל).

כלי טכני נוסף שבו ניתן להשתמש על מנת לאמת את קיומה של המגמה היא מערכת מדד כיוון התנועה (DMI - Directional Movement Indicator), אשר פותחה על ידי ג'. וולס ווילדר (ונכתבו בספר: Wilder, New Concepts in Technical Trading Systems, c. 1978).
ניתן לרכוש את הספר בכריכה קשה באינטרנט (לרכישה ב-Amazon לחצו כאן).

השימוש ב-DMI מאפשר לסוחרים להפסיק לנחש כאשר המדובר בזיהוי מגמות והוא יכול גם לאשר את קיומן של המגמות אשר זוהו באמצעות ניתוח קווי מגמה. מערכת DMI מורכבת מ-ADX (מדד ממוצע כיוון התנועה - Average Directional Movement Index) ומקווי +DI ו- -DI. ה-ADX משמש כדי לקבוע אם השוק מציג מגמה (בין אם עולה או יורדת), כאשר רמה גבוהה מ-25 מצביעה על מגמה בשוק ורמה נמוכה מ-20 מצביע על היעדר מגמה. ה-ADX הוא גם מדד של עוצמת המגמה - ככל שה-ADX גבוה יותר, כך המגמה חזקה יותר. בשימוש ב-ADX, יכולים הסוחרים להגדיר אם קיימת מגמה או לא וכך להחליט אם לעשות שימוש בשיטה המתבססת על מגמות.

מי מכם שלמדו באקדמיה ודאי יודעים שכדי לערוך מחקר אמפירי ולהוכיח בצורה "מובהקת" טענות מחקר, ישנו מדד או "טבלת מובהקות" אשר נרמול המספרים של הנחקרים או הנסקרים מוצגים בגרף מסוים ונמדדים ע"פ: גבוה > או נמוך < ביחס לאותה טבלה. השיטה מאד דומה ולמעשה מכנסת את נתוני המסחר במומנטים שונים וכך מביאה את התמונה "הנכונה" לשוק.

מערכת ה-DMI היא היעילה ביותר בעת השימוש בשני המרכיבים. קווי -DI ו-+DI משמשים כסימנים לנקודת הכניסה למסחר. איתות לרכישה נוצר כאשר קו +DI חוצה את קו -DI כלפי מעלה; איתותים מכירה נוצרים כאשר קו -DI חוצה את קו +DI כלפי מעלה. (ווילדר ממליץ על השימוש ב"כלל הנקודה הקיצונית" כדי להשתמש באיתות החצייה בין DI+/DI-. הכלל קובע כי כאשר קווי DI+/DI- חוצים זה את זה, על הסוחרים להתייחס לנקודה הקיצונית בכיוון החצייה באותה תקופה (הנקודה הגבוהה אם +DI חוצה את -DI כלפי מעלה; נקודת השפל אם -DI חוצה את +DI כלפי מעלה). איתות המסחר מאושר רק כאשר נפרצת הנקודה הקיצונית הזו.

ניתן להשתמש ב-ADX כמדד מוקדם לסיום/אתנחתא במגמה. כאשר ה-ADX מתחיל לרדת מרמתו הגבוהה ביותר, הרי שהמגמה נמצאת באתנחתא או מגיעה לסיומה, ובכך מסמנת שהגיע הזמן לצאת מהפוזיציה הנוכחית ולחכות לאיתות חדש מחציית קווי DI+/DI-.

זיהוי וניצול

על מנת להפעיל שיטת זיהוי מגמה בשוק הפורקס אנו צריכים שיטה שעובדת באופן מהיר ואגרסיבי לפרקי זמן קצרים יחסית ועדיין אמיתית לגבי אורך הגל. השיטה של ווילדר עובדת נפלא בפורקס וגם בכל שוק סחורות אחר (זהב, נפט, כסף יהלומים ועוד). כל שלב במערכת מסייע בזיהוי תחומים שבהם ניתן לבצע עסקאות מועילות. אם, בנקודה כלשהי, אין עמידה בקריטריונים המוגדרים, מייד תדעו לא לבצע את העסקה. המודל הזה גם מקנה לכם את החופש לערוך ניסויים בטווחי שונים. כאשר אתם מצוידים במערכת שמסוגלת לסייע לכם לזהות את המגמה מוקדם, תוכלו לחכות ששאר השוק יבוא אחריכם.

זה מוביל אותנו לנקודה שבה ניתן לסקור מספר כלים נוספים בהם ניתן להשתמש למיקסום הרווחים בשוק בעל מגמה. השימוש ב-ADX כמדד מוקדם המסמן את סופה של מגמה כבר נסקר.

כלי נוסף המשמש לזיהוי נקודת יציאה ואולי אף את סיומה של מגמה, הוא המדד הפרבולי. המדד הפרבולי עוקב אחר פעילות המחירים אולם מגביר את קצב העלייה שלו על פני תקופה ובתגובה למגמה. התוצאה היא שהפרבולה כל הזמן מקיפה את המחיר ורק עליית מחירים קבועה (מהות המגמה) ימנעו מהמחיר ליפול אל מתחת לפרבולה, תוך איתות לסיומה של המגמה.

מה לגבי מסחר לטווח קצר?

ניתן להשתמש באותם הכלים שנסקרו לצורך קבלת החלטות בטווח הקצר, אפילו בשווקים הנסחרים באופן צדדי או שווקים המוגדרים כחסרי מגמות. בעוד יתכן והשוק אינו נתון למגמות במובן ארוך הטווח של המונח, קיימות תנועות קטנות יותר וקצרות טווח, אותן ניתן לנצל. יש לזכור יוצא מן הכלל אחד: על הסוחרים להיות מודעים למתרחש בסביבה הרחבה סביבת המאקרו. אם מדדי ADX קצרי טווח מצביעים על מגמה בשוק, על הסוחרים לבחון בזהירות את האפשרות של כניסה למסחר שהיא מנוגדת למגמה היומית הגדולה יותר.

לסיכום, כדי ליצור רווח מתוך המגמות בשוק יש להפוך המגמה לחברה שלכם "The Trend is Your Friend" זוכרים? השלב הראשון ליצירת רווח ממגמות ארוכות וקצרות טווח כאחד, הוא הבנת מאפייני המגמה ואופן זיהויה. השלב הבא יישום שיטות אסטרטגיות קפדניות המתייחסות באופן ספציפי למגמות. גישה שמרנית לשימוש בניתוח קו מגמה, מערכת DMI והמדד הפרבולי יסייעו לסוחרים להתחבר יותר עם המגמות בשוק, תוך כדי בחינת רמות המאקרו היומיות, השבועיות והבין-שנתיות יתנו תמונה בהירה יותר ברזולוציה טובה לבחירה כדאית לרכישה או מכירה נגד. 


forex7to8ampm@gmail.com

 
 
 
סיכומי ניתוח טכני
בחסות INVESTING
[לידיעה המלאה]
יומן אירועים כלכלי
בין לאומי
[לידיעה המלאה]
מניות מובילות
[לידיעה המלאה]
מחירי סחורות בזמן אמת
[לידיעה המלאה]
שערי מטבעות חוץ עיקריים
[לידיעה המלאה]
 
ניהול תיקים בצוות,אמון אישי ,סוחרים ומנהלי תיקים .הכשרה 1X1
;